Terme
Covariance de deux variables aléatoires réelles
- Nom
- covariance
- Expression
- covariance de \(X\) et \(Y\)
- Symbole
- cov
- Termes plus larges
- Couple de variables aléatoires réelles, Espérance d’une variable aléatoire, produit-de-deux-variables-aleatoires-reelles
- Termes plus spécifiques
- Coefficient de corrélation linéaire de deux variables aléatoires réelles, Variables aléatoires non corrélées
- Condition de définition
- Espérance d’une variable aléatoire
- Emploie
- produit-de-deux-variables-aleatoires-reelles
- Condition de définition de
- Coefficient de corrélation linéaire de deux variables aléatoires réelles
- Équivalent à
- Variables aléatoires non corrélées
Définition
Définition Covariance de deux variables aléatoires
On appelle covariance de \(X\) et \(Y\), le réel noté \(\operatorname{cov}(X,Y)\) défini par :
\[\operatorname{cov}(X,Y)=E\bigl([X-E(X)][Y-E(Y)]\bigr).\]
Remarques Remarques
Remarque Covariance d’une variable avec elle-même
Remarque Symétrie de la covariance