Terme
Coefficient de corrélation linéaire de deux variables aléatoires réelles
- Expression
- coefficient de corrélation linéaire, corrélation linéaire
- Adjectif
- fortement corrélées
- Symbole
- ρ
- Termes plus larges
- Covariance de deux variables aléatoires réelles, Écart type d’une variable aléatoire
- Termes plus spécifiques
- Variables aléatoires non corrélées
- Condition de définition
- Covariance de deux variables aléatoires réelles, Écart type d’une variable aléatoire
- Équivalent à
- Variables aléatoires non corrélées
Définition
Définition Coefficient de corrélation linéaire
Soient \(X\) et \(Y\) deux variables aléatoires d’écart type non nul.
On appelle coefficient de corrélation linéaire de \(X\) et \(Y\), le réel :
\[\rho(X,Y)=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma(X)\,\sigma(Y)}.\]
Remarques Remarques
Remarque Calcul de la covariance par une variance
Remarque Corrélation nulle et covariance nulle